西学东渐——海外文献推荐系列之十八 兴业证券 20180929
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摘要
本期的两篇文献聚焦在私募基金评价及期权衍生品方面的研究。第一文章主要介绍了如何采用多目标线性规划的方法，在构建私募FOF组合时获得对私募各策略产品的最优资产配置比例。第二篇文献研究的是期权与其对应的标的资产成交量比率（O/S）及其影响因素，从结果来看，O/S随时间变化很大，并且它在横截面上与规模、交易成本、隐含波动率、期权Delta和机构持股密切相关。
正文
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