130-基于StockRanker的基金策略
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策略思想
基于价格因子通过StockRanker进行基金的轮动选择。
本策略中使用数据过滤模块对成交量较小的基金进行了过滤。
交易频率
日线。
策略详情
在输入特征模块，进行特征的选取和数据的过滤。
表达式特征输入：
m_avg(volume, 5) AS v_mean
表达式过滤条件输入：
v_mean > 100000
来对成交量较小的基金进行过滤。
由于是基金策略，因此需要基金日线数据cn_fund_bar1d
然后进行训练集和测试集的抽取
在仓位分配模块，按预测得分降序排列，持仓数为5，等权持仓
策略源码
https://bigquant.com/codesharev3/fd737118-6de0-482a-b1bf-826babdf8d48
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