112-基于财报发布的事件驱动策略
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策略介绍
该策略是一个典型的事件驱动策略
事件驱动策略的典型特征是,交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续,而是断断续续的
当满足条件后出现交易信号则交易,否则就空仓,从回测曲线也可以看出,这样的策略有很多的空仓期
策略流程
- 股票过滤:剔除ST、退市、非主板、上市时间小于365天的
- 股票提取:在财报公告日当天,按照净利润同比增长排序
- 交易设定:开盘买入,收盘卖出,初始资金100万,持仓票数10只,持仓周期20天
策略实现
在BigQuant数据平台上的所有财务数据表中,date表示的是财报的发布日,report_date表示的才是财报截止日,因此我们可以根据date这一列,当有公司发布财报后,我们根据财报数据判断该公司是否存在重大利好,如果存在则买入
对于这个策略,我们在输入特征模块中设置以下内容
- 从cn_stock_financial_growth这张表中提取出数据
- 强调shift = 0表示只看最新一期财报
- 按照净利润同比增长net_profit_yoy_lf这个字段进行降序排序
之后按照交易设定进行回测,曲线如下,我们可以看出,该策略有很多空仓期,表示交易信号并不是连续的
策略源码
https://bigquant.com/codesharev3/df975a46-f635-4bba-ab71-28bb4559e489
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