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112-基于财报发布的事件驱动策略

由small_q创建,最终由qxiao 被浏览 204 用户

策略介绍

该策略是一个典型的事件驱动策略

事件驱动策略的典型特征是,交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续,而是断断续续的

当满足条件后出现交易信号则交易,否则就空仓,从回测曲线也可以看出,这样的策略有很多的空仓期

策略流程

  1. 股票过滤:剔除ST、退市、非主板、上市时间小于365天的
  2. 股票提取:在财报公告日当天,按照净利润同比增长排序
  3. 交易设定:开盘买入,收盘卖出,初始资金100万,持仓票数10只,持仓周期20天

策略实现

在BigQuant数据平台上的所有财务数据表中,date表示的是财报的发布日,report_date表示的才是财报截止日,因此我们可以根据date这一列,当有公司发布财报后,我们根据财报数据判断该公司是否存在重大利好,如果存在则买入

对于这个策略,我们在输入特征模块中设置以下内容

  • 从cn_stock_financial_growth这张表中提取出数据
  • 强调shift = 0表示只看最新一期财报
  • 按照净利润同比增长net_profit_yoy_lf这个字段进行降序排序

之后按照交易设定进行回测,曲线如下,我们可以看出,该策略有很多空仓期,表示交易信号并不是连续的

策略源码

https://bigquant.com/codesharev3/df975a46-f635-4bba-ab71-28bb4559e489

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