【平台使用】一些1.0版本可用的数据在3.0无法抽取

由sunxking创建，最终由small_q更新于2024-11-04 01:44 被浏览 19 用户

3.0是不是历史数据不全，有些历史数据1.0可以，但3.0取不出来

问题描述：

在3.0中使用 m_regr_slope(close / m_lag(close,1) - 1, return_000016SH, 60) 计算 beta_sse50_60_0的时候

如果时间设置为2010年1月1日-2010年1月30日，很多股票的数据就无法取出来，例如：000012.SZ就无法取出来，但是1.0中是可以正常取出来的

详见下面的例子：计算('000012.SZ', '600398.SH',)的beta_sse50_60_0，2010年1月1日-2010年1月30日，运行后只有600398.SH可以显示，没有000012.SZ的数据，如果是1.0是可以取出来的，另外如果时间段后移动几个月也是可以两个都取出来的

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @module(position="-313,-720", comment="""因子特征""", comment_collapsed=False)
m2 = M.input_features_dai.v30(
    mode="""表达式""",
    expr="""name
m_regr_slope(close / m_lag(close,1) - 1, return_000016SH, 60)



""",
    expr_filters="""-- DAI SQL 算子/函数: https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX#h-%E5%87%BD%E6%95%B0
-- 数据&字段: 数据文档 https://bigquant.com/data/home

# instrument in ('000001.SZ',)
instrument in ('000012.SZ', '600398.SH',)""",
    expr_tables="""cn_stock_prefactors""",
    extra_fields="""date, instrument""",
    order_by="""date, instrument""",
    expr_drop_na=True,
    sql="""-- 使用DAI SQL获取数据，构建因子等，如下是一个例子作为参考
-- DAI SQL 语法: https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX#h-sql%E5%85%A5%E9%97%A8%E6%95%99%E7%A8%8B

SELECT

    -- 在这里输入因子表达式
    -- DAI SQL 算子/函数: https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX#h-%E5%87%BD%E6%95%B0
    -- 数据&字段: 数据文档 https://bigquant.com/data/home

    c_rank(volume) AS rank_volume,
    close / m_lag(close, 1) as return_0,

    -- 日期和股票代码
    date, instrument
FROM
    -- 预计算因子 cn_stock_factors https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_factors
    cn_stock_factors
WHERE
    -- WHERE 过滤，在窗口等计算算子之前执行
    -- 剔除ST股票
    st_status = 0
QUALIFY
    -- QUALIFY 过滤，在窗口等计算算子之后执行，比如 m_lag(close, 3) AS close_3，对于 close_3 的过滤需要放到这里
    -- 去掉有空值的行
    COLUMNS(*) IS NOT NULL
-- 按日期和股票代码排序，从小到大
ORDER BY date, instrument
""",
    extract_data=False,
    m_cached=False,
    m_name="""m2"""
)

# @module(position="-313,-595", comment="""抽取预测数据""", comment_collapsed=False)
m4 = M.extract_data_dai.v17(
    sql=m2.data,
    start_date="""2010-1-1""",
    start_date_bound_to_trading_date=True,
    end_date="""2010-1-31""",
    end_date_bound_to_trading_date=True,
    before_start_days=100,
    debug=False,
    m_name="""m4"""
)
# </aistudiograph>