量化多因子组合1.0业绩跟踪(2018-10-08)海通证券_20181008_
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摘要
海通全市场多因子组合1.0编制说明。我们基于规模、交易行为等因子,不定期对全市场股票进行打分,选择综合得分最高的100只股票构建海通全市场多因子等权组合,本期组合建仓时间9月3日。我们的组合一直持续公开,历史股票清单可在历史报告中查询。
截止9月28日,海通量化多因子组合1.0本周(9月25日-9月28日)收益率为1.44%,相对于中证500超额收益率为1.54%;其中,选股顺序排在前50名的股票构成的组合收益率为1.21%,相对于中证500超额收益率为1.30%;
截止9月28日,该多因子组合9月收益率为2.49%,同期Wind全A指数收益率为1.35%,沪深300指数收益率为3.13%,中证500指数收益率为-0.29%,创业板指收益率为-1.66%;风险提示:市场环境变动风险、有效因子变动风险。
正文
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