量化多因子组合1.0业绩跟踪（2018-10-08）海通证券_20181008_

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-10-12 06:53 被浏览 38 用户

摘要

海通全市场多因子组合1.0编制说明。我们基于规模、交易行为等因子，不定期对全市场股票进行打分，选择综合得分最高的100只股票构建海通全市场多因子等权组合，本期组合建仓时间9月3日。我们的组合一直持续公开，历史股票清单可在历史报告中查询。

截止9月28日，海通量化多因子组合1.0本周（9月25日-9月28日）收益率为1.44%，相对于中证500超额收益率为1.54%；其中，选股顺序排在前50名的股票构成的组合收益率为1.21%，相对于中证500超额收益率为1.30%；

截止9月28日，该多因子组合9月收益率为2.49%，同期Wind全A指数收益率为1.35%，沪深300指数收益率为3.13%，中证500指数收益率为-0.29%，创业板指收益率为-1.66%；风险提示：市场环境变动风险、有效因子变动风险。