高频因子构建:1、一只票多天的加工方式
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本文档,我们会总结一些典型的高频因子,加工方式为“一只票,多天”
这种因子的加工时通常不需要截面运算,因此不需要获取其他股票的信息
提示:加工高频因子最好将资源开大,否则Kernel容易崩溃
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1. 全天内不同时间段内的成交量占全天成交量之比
- 时间段01:09:30-09:35
- 时间段02:09:30-09:45
- 时间段03:09:30-10:00
- 时间段04:09:30-10:30
- 时间段05:14:00-15:00
- 时间段06:14:30-15:00
- 时间段07:14:45-15:00
- 时间段08:14:55-15:00
- 时间段09:09:30-11:30(上午)
- 时间段10:13:00-15:00(下午)
- 时间段11:09:30-15:00(全天)
- 时间段12:13:00-14:00
- 时间段13:10:30-11:30
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