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高频因子构建:1、一只票多天的加工方式

由small_q创建,最终由small_q 被浏览 48 用户

本文档,我们会总结一些典型的高频因子,加工方式为“一只票,多天”

这种因子的加工时通常不需要截面运算,因此不需要获取其他股票的信息

提示:加工高频因子最好将资源开大,否则Kernel容易崩溃

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1. 全天内不同时间段内的成交量占全天成交量之比

  • 时间段01:09:30-09:35
  • 时间段02:09:30-09:45
  • 时间段03:09:30-10:00
  • 时间段04:09:30-10:30
  • 时间段05:14:00-15:00
  • 时间段06:14:30-15:00
  • 时间段07:14:45-15:00
  • 时间段08:14:55-15:00
  • 时间段09:09:30-11:30(上午)
  • 时间段10:13:00-15:00(下午)
  • 时间段11:09:30-15:00(全天)
  • 时间段12:13:00-14:00
  • 时间段13:10:30-11:30

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策略源码:

标签

高频因子