部分因子计算方式汇总
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1. 量价因子
- close_* ：后复权价格
- daily_return_* ： 第前 * 个交易日的收益，计算方法eg. daily_return_0为close_0 / close_1
2. BETA值因子
- beta_csi100_*_0 : 计算个股的每日收益率序列v=close/shift(close,1)-1和指定指数的每日收益率序列b，滚动窗口内v和b序列之间的协方差/滚动窗口内b序列的方差。
3. 波动率因子
- swing_volatility_*_0: 计算每日(high-low)/close ，然后滚动指定天数计算std
- volatility_*_0: 计算每日收盘价涨幅即close/shift(close,1)-1，然后滚动指定天数计算std
- rank_swing_volatility_0 : swing_volatility_0按当日截面数据计算rank
- rank_volatility_0: volatility_0按当日截面数据计算rank
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