想通过bigtrader自行运行回测得出第二天的交易信号，需要导入今天实盘已经买入的股票，比如说今天开盘的时候我的账户是100万，盘中买入 平安银行100股，如何在bigtrader里把这些操作写进去，通过已有的模型运行回测把第二天的买卖信号运行出来

1.0情况下通过model的id能够读取，3.0的模型仍然有model的id，可以通过id读取，但是几天后就失效了，如何去永久保存，调用。

有没有解决办法啊，平台那么多赚钱的策略，但是为何你一跟进去就亏钱？

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报错信息：\n--------------------------------------------------------------------------- ErrorReturnCode_255 Traceback (most recent call last) Cell In[

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如果有怎么计算 强赎满足天数的逻辑就更好

谢谢

最近运行可转债三低策略时，发现策略有时候会选中刚刚发布了强赎公告的可转债，这种可转债刚开始下跌，一般跌的比较狠，但正好符合三低策略，会被选中，买入后大概率亏损。所以我想在策略里加入筛选发布了强赎公告的代码，但是看了数据平台中关于可转债的所有表，似乎只有[\n可转债信息](https://bigqua

策略在回测时调仓频率是5天一次，或触发止盈后调仓，但提交模拟后3月17日-3月25日这几天每天都有调仓信号，而回测中的只有3月20日这一天调仓。

模拟交易详情如下：

| 日期时间 | 股票 | 操作 | 成交量 | 成交均价 | 成交额 | 手续费 | 委托数量 | |----|----

我在策略里使用了已训练的XGboost模型，且已保存至AI studio的根目录，但开始模拟交易后无法调用导致不产生交易，请问如何解决

我的策略中应用了机器学习pkl文件，实盘中无法调用，请问怎么解决

各位好，我还有个问题想咨询一下，我的策略已经跑了实盘，现在定的策略是早上开盘后马上用市价买进，选用的是成交量加权平均价格（VWAP）。在交易后我发现有比较明显的价格偏差（我理解应该是交易滑点），比方说像今天早上买入邵阳液压，我看这个票的开盘价是42.02，但是我的成交价格是42.40到42.45，对

我部署了一个深度学习策略，回测能够显示，但是模拟交易不能产生信号

原始方法是https://bigquant.com/wiki/doc/5VJrAUu8Vd

回测数据是加入到

# 加载回测数据（不含标签）
context.test_df = get_data(context.te

    df = df.sort_values(by = ['composite_score'],ascending = [False]).groupby('date').head(context.stock_num)

    df['weight'] =1/context.

我在initialize模块初始化计数器（day_index），initialize模块逻辑如下

该计数器每天增加1，然后根据计数器取之执行不

请问m_last的偏移方向是不是有问题

[https://bigquant.com/codesharev3/fab2ab0e-3c0e-483c-a1d4-ff00981f4980](https://bigquant.com/codesharev3/fab2ab0e-3c0e-483c-a1d4-

急等回答两个问题 ：

1、滚动参数优化总提示如下截图，如何要解决此问题 ，至少要升级到什么级别？

2、如果我在策略里面添加了滚动优化功能，在提交模拟交易后，滚动优化还会仍然生效定期执行吗？优化出来的参数是否会自动应用到策略

![](/wiki/api/attachments.redirect

策略社区的小市值策略拿来修改了一下（增加一些选股条件），能回测但提交实盘不产生信号，策略代码如下：

from bigquant import bigtrader, dai
import pandas as pd

def initialize(context: bigtr

days_since = (data.current_dt - context.last_rebalance_date).days

if days_since >= context.min_rebalance_days:

min_rebalance_days是最小持仓天数，我是想days_sin

我需要一个因子回测的完整代码，跟普通回测代码在调仓规则上不同！具体规则如下：

1、调用因子数据表为hf_alpha_fzzq；

2、调用的因子是alpha_91027；

3、因子需要处理成排名，且默认因子值越小的股票，收益越大，可被筛选；

4、调仓规则是每周一调仓，持仓周期10天！注意：

我们在 M.bigtrader.v35 的分钟回测中，发现 ETF 发生份额拆分后，策略层 context.get_position() 读取到的持仓字段疑似没有同步更新。

具体表现是：

1、拆分后的卖出日前，current_qty / cost_price / last_price / mar

我在策略的handledata函数里有下面一段代码\n

# 记录新股票及其买入时的交易日索引
            context.holdings.append((best_code, current_idx))
            context.logger.inf

预计算因子（cn_stock_prefactors）表里net_profit_lf（净利润）和增长率字段缺失值实在太多了，有时候所有股票集体缺失，这个怎么办呢，以及不知道价格有没有缺失，有时候算着算着比如长周期乖离这样的因子就会缺失，不知道数据是怎么来的，以及经常碰到的数据问题是怎么回事

我正在写一个CTA策略，其中有个关于股票股价的判断，其中判断如下：

m_ta_ema(close, 5) as _ema_5
m_ta_ema(close, 10) as _ema_10
m_ta_ema(close, 20) as _ema_20
m_ta_ema(cl

import dai

import bigcharts

start_date="2026-01-01"

end_date="2026-01-28"

sql = "select date, instrument,name,close from cn_stock_barld order by d