BigQuant SDK 使用文档

介绍

BigQuant SDK 提供 Python API 接口,帮助开发量化投资策略和使用 BigQuant:

  • 📊 数据查询:海量金融数据的 SQL 查询接口
  • 📈 模拟交易:策略回测与模拟交易管理
  • 💰 账户管理:交易账户的持仓、订单、资金查询
  • 🔬 回测引擎:高性能

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T+1是保护还是束缚?关于A股交易规则,你可能不知道的4个真相

为何A股投资者总慢人一步?

你是否经历过这样的场景:在A股市场,当天上午满怀信心地买入一只股票,下午却眼看它风云突变,股价一路下跌,而你心急如焚,却只能被交易规则牢牢锁住,无法立即卖出止损,必须苦等到第二天开盘?这个让无数投资者“慢人一步”的规则,正是A股市场的核心交易制度——T+

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因子分析的使用教程

本文介绍平台的因子使用教程利用布林带因子为例子

因子分析原理:

因子分析是基于降维的思想,在尽可能不损失或者少损失原始数据信息的情况下,将错综复杂的众多变量聚合成少数几个独立的公共因子,这几个公共因子可以反映原来众多变量的主要信息,在减少变量个数的同时,又反映了变量之间的内在联系。

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17th Meetup

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14th Meetup

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29th Meetup

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75th Meetup

MeetUP直播答疑 时间:6月6日(周四)19:00 视频回放地址:[点击此处查看](https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+CS06+2024-06/courseware/2e1e6d1826f944c2b

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高频回测模块择时策略

8月19日Meetup策略模板:

[https://bigquant.com/codesharev2/44350f73-6992-4f03-ab1e-59a62936fbdd](https://bigquant.com/codesharev2/44350f73-6992-4f03-ab1e-59a

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82nd Meetup

82nd Meetup 直播答疑, 11月21日 19:00 B站直播解答


问题1:在已有策略中筛选:只要20日内出现过涨停的股,请问怎样能最简单用最少的代码来构建?

回答:预计算因子表中,price_limit_status字段表示收盘时刻的涨停状态;往前取20日, 进行滚动

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量化入门

平台介绍与量化入门

3.1 新旧两版数据平台对比

新版数据平台 旧版数据平台
使用SQL读取数据\n数据读取速度快 使用DataSource读取数据\n数据读取速度慢
查询表与字段在首页→数据平台\n这当中的表名与字段名千万别放在Da

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74th Meetup

视频回放:[点击查看](https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+CS0517+2024-05/courseware/1807b379926547e7a9e78b794329f260/754ffca17883405a86e7d7765

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13th Meetup

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56th Meetup

小白学习

小白如何学习?出现错误提示后,有没有好的解决方案,有没有专门对接的群?

机器学习/深度学习

  1. 机器学习在量化中,怎样在过程中查看策略、理解机器学习的逻辑和修正?
  2. 目前股票策略中使用最广泛的机器学习和深度学习的模型有哪些?
  3. 机器学习或深度学习策略回撤过高,

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30th Meetup

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43rd Meetup

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测试集验证集_滚动

策略案例


[https://bigquant.com/experimentshare/396f1e1aa69d461f863dd3013d531a9d](https://bigquant.com/experimentshare/396f1e1aa69d461f863dd3013d531a

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