四金_作业提交
提升夏普比率，需要提升年化收益率，或者降低风险
这里加入了波动率因子，牛市情况下atr_20波动率越高，收益越
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提升夏普比率，需要提升年化收益率，或者降低风险
这里加入了波动率因子，牛市情况下atr_20波动率越高，收益越
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联系工作人员申请成功后，将安装文件放到任意一个路径，输入pip install <路径>完成安装
如需测试，请在终端中测试，将下方指令替换成正确的信息(如自己的账号密码、正确的策略id)然后Enter
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1、请用自己的话解释什么是量化投资。
用科学的有数据支撑的策略来做交易，而不是根据感觉来做。
2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。
优势：操作上不受情绪影响，可以把好的思想或想法变成代码固化进策略里面，可以回测去证明有效性。
劣势：历史回测不代表未来
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感想：1、好难。 2、单纯看夏普能看，要平衡回撤就更难了。 3、从这个周期看小市值长期有效。4、如果能有方法识别出失效时间区间关闭策略使用就更好了，期待老师教学。\n
[https://bigquant.com/codesharev3/6ad19dbe-6461-4d4e-9362-32f6881
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在金融市场的不确定性面前，传统基于历史数据的组合优化常因 “未来与历史相似” 的假设失效而受挫。分布式鲁棒优化（DRO）通过主动纳入 “分布不确定性”，为极端行情下的组合稳健性提供了新解法。本文结合实践案例，详解 DRO 组合的构建流程与核心注意事项。
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我加入了pe_ttm的指标，然后只回测了2025年今年的表现，看起来很不错
[https://bigquant.com/codesharev3/5b344ce6-02d4-4489-8c4d-85690e11b6ad](https://bigquant.com/codesharev3/5b34
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1、我现在对很多字段的含义还不是很清楚，要每次去数据平台查询
2、对量化的回测的这些指标也不是很清楚，比如夏普的含义
[https://bigquant.com/codesharev3/19be9a63-1bc2-4105-b3fe-51af6e313ad9](https://bigqu
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方法如下：
获取60和00开头的股票，剔除st股票，macd金叉，均线金叉，rdj的j小于20，获取股票结果。
流程如下：
a.获取idea
b.获取数据
c.过滤数据
d.用因子获取股票结果
e.设置调仓周期和股票数量
f.回测
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标普500
纳指ETF
300ETF
创业板
嘉实原油
豆粕ETF
黄金ETF
恒生科技
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1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。
采用双均值突破的策略进行ETF的交易，如果用量化的角度来看，就是判断当前价格是否突破 150or30 和前高，突破即看涨，做多。在价格突破前低和150后，做空。
2、在看完从0
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1.低pe、高波动、小市值，等权重打分排序，日频30只等权重持仓。
2.数据—特征—重构—回测—组合—回测—交易—归因—循环
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1、集合竞价选股法：当天题材爆发，早盘确定热门板块（有大额一字封单的为确定性方向），9点25分以后，按照竞价金额从大到小排序，寻找竞价成交金额大并且市值最小的品种，挂涨停价买入。
2、确定目标市场 确定评级因子或者筛选条件系统 买入卖出的条件 仓位 费率 交易频率。
由bq56a0b7创建，最终由bq56a0b7更新于
1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。
答：过往主要采用红利选股策略，选择股息率相对较高，业绩稳定的蓝筹股长期持有，定期更新持仓。
2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主要流程。
答：基
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