可视化策略-AI选股

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事件驱动策略的交易规则

由于财务公告通常在晚上发布，在财务报表公告的第二日开盘买入归属母公司股东的净利润同比增长率百分比大于30%的且降序排名靠前股票(总持仓量不超过50只); 买入并持有40个交易日后，以第二日开盘价卖出；

策略构建步骤

1. 确定股票池和回测时间

多条件选股策略的交易规则

买入条件：满足

1. 今日开盘价大于昨日收盘价；
2. 5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票按PE升序排名取前十名,次日以开盘价买入； 买入后，如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线，则次日以开盘价卖出。

策略构建步骤

1. 确定股票池和回测时

新建一个可视化AI选股策略，如下图所示：

在训练集流程中的缺失数据处理模块m13前加入模块“过滤市场”m25(从“用户模块”——“共享模块”中找到并拖入画布)并在参数窗口中填入3，即可实现在训练集中去除创业板股票

在测试集流程中的缺失数据处理模块m14前加入模块“过滤市场”m26(从“用户模

本例使用GBDT算法进行模型训练和数据预测

1. 新建可视化AI模板策略
2. 在左侧模块导航栏“机器学习”中拖出“GBDT训练”和“GBDT预测”模块替换原有的 StockRanker 训练模块和 StockRanker 预测模块

本例设置“GBDT训练”中的参数：

损失函数类型：'reg:

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有偿分享天梯hot榜策略源码，也提供基于bigquant平台量化开发快速入门及技能提升，有需要请留下联系方式

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为表诚意，我对模型预测部分做了开源. 方便下载，特意开源在国内平台。模型采用机器学习算法，不需特征处理 https://gitee.com/fsmyi/policy-infer.git 为了除去使用未来函数和 使用训练集数据过拟合模型嫌疑，在此张贴，对未来一个月（以12.17为起点）排名前10股

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需要策略源码进行量化开发交流的

所有条件不变的情况下，回测买入股票有问题，回测到1月20日，输出日志内1月21日买入的股票跟回测到21日，回测中实际买入的股票不符，什么原因？

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前言

感谢BQ-小Q送的礼物，礼物已经收到拉，一如既往的黑盒高科技风。高端大气上档次。

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前言

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前言

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前言

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研报成文时间：2021年6月

金融市场的状态（Regime）通常会不定期的切换并保持一段时间，市场状态的

时间：2021年5月

作者：Raoul Khouri

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导语

最近的一项研究表明，在所有资产超过20亿美元的企业养老金基金中，超过80%拥有超过10位投资经理，在所有资产超过5000万美元的基金中， 不到三分之一的基金拥有一名投资经理。许多雇佣多名经理的基金只关注经理选择的过程。直到现在，一些基金才开始认识到，它们必须制定一种界定基金经理资产管理

作者：Robbie Allen
编译：BigQuant

早在21世纪初，我在编写关于网络和编程的书的时候，我就发现，互联网是一个很好的资源，但是它还不完善。 那时，博客已开始流行。但是YouTube还不是很普遍，同样Quora，Twitter和播客用户也很少。十年过后，我一直在潜心

作者：Michael Harris 编译：caoxiyang

导语

以下是我几个月前在欧洲做的一次演讲的摘录，当时我应邀为一群低调但净资产很高的投资者和交易员做演讲。该主题由主办方决定，是关于人工智能和机器学习对交易和投资的影响。下面的节选分为四个部分，涵盖了原始报告的50%。

策略最大回撤在17%左右，年化收益在100%以上。具有很好的抗压能力。废话不多说，详情看下链接。如果高手的话，使用策略（获得完整代码），可能看到整个股票池的排名。将更好使用策略。以下是策略链接。

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提示：无需担心作者修改代码，不给真正代码