【代码报错】深度学习时间序列模型中的数据窗口划分问题

一个深度学习时序数据划分的问题

整体的数据集依然采用滚动训练的方法划分不同时间的训练和测试数据,接下来提到的时序数据窗口划分会对每一个滚动训练的数据进行。

1、在深度学习的时间序列中一般采用时间窗口的方式抓取数据,比如15天的数据预测下一天的标签。我现在有的一个问题是,我的数据集是每一支

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81st Meetup

81st Meetup 直播答疑, 10月17日 19:00 B站直播解答

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问题列表

提问:咱们IC值的计算,是不能自己设计y是多久的收益率么?就是可以更改y值么?

回答:可以。

[https://bigquant.com/codesharev3/e84b5367-4d

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分钟级别支撑位


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分钟趋势和震荡因子

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【历史文档】预计算因子

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【平台使用】收益图缩放为何不是从0开始?

如何在拖放收益时间轴时,收益曲线永远从0开始,而不是现在这样从回测的原点往后的收益开始.这样看起来简直就是”最烂的工程师也不会这样设计”.比如是+30%开始到结果是+20%.这段时间的曲线你看的是什么?平坦的一条横线.

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【代码报错】no data left after dropnan

这个策略之前模拟正常,现在突然报错:no data left after dropnan

1、截图模拟交易报错的页面,配文:报错内容:Exception: no data left after dropnan

2、粘贴策略链接:https://bigquant.

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开发量化策略快速教程

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中,量化研究员(宽客)需要在历史数据里回放模拟,验证策略效果,这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

首先,构建简单但能运行的策略

BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in

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