【平台使用】如何获取30个交易日的数据

在查询数据的过程中,我要获取从今天向前推三十个交易日的数据,应该在查询中如何设置。不是三十个自然日,是三十个交易日

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社区-使用文档

策略社区是BigQuant推出的量化策略交流社区,为平台用户提供一个自由分享、交流学习的互动平台,在这里可以获取到他人分享的优质策略模型。

平台提供【运行策略】功能,开通 ‘[BigQuant Pro-旗舰版](https://bigq

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【代码报错】ValueError: NaTType does not support strftime

因子分析框架运行问题

当我运行以下因子分析框架代码的时候,总是出现一个问题,即:ValueError Traceback (most recent call last) Cell In[6], [line 1](vscode-notebook-cell:?execution_count

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【代码报错】大盘风控报错

请老师帮忙看一下,问题何在,谢谢

[https://bigquant.com/codesharev3/8e7196fd-5080-474b-a3c3-32e8784a1f24](https://bigquant.com/codesharev3/8e7196fd-5080-474b-a3c3-32e

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【平台使用】StockRanker回测与模拟交易的训练数据是否一致?

请教关于使用stockranker的问题

请问一下:\n在使用stockranker生成策略时,\n回测和模拟交易时的训练的模型是一样的吗?\n比如回测时,训练使用start_date:2023-01-01,end_date:2023-12-31;回测使用:start_date:2024-

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【其他】BigTrader仓位分配逻辑

有些分的多,有些又分的少,这个分配逻辑是怎么处理的呢?

m = M.bigtrader.v14(
    data=da

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【平台使用】3.0版本内存问题

import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime, timedelta

from bigmodul

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【指标定制】如何设计一个盈利稳定性因子

因子设计请教

我想设计一个盈利稳定性因子,用mean(4年毛利润TTM)/std(4年毛利润TTM) ,如果使用cn_stock_factors_financial_indicators日频数据,是不是如下计算?

m_avg(gross_profit_ttm,

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