test转债凸性的量化表达（gamma） 证券研究报告2024 年 12 月 24 日 可转债量化专题 转债凸性的理论逻辑虽然和衍生品 greek 中的 gamma 类似，但实际操作思路上更类似于债券的凸性。这主要是因为转债在目前的 A 股市场中的主流投资策略是持有买入，而非 delta 对冲 由ydong创建，最终由ydong更新于2025-01-17