投资要点

• 过去一周因子表现综述

从价值成长维度来看，成长表现重回强势，表现相对占优。成长因子中的最近预测年度预期净利润增长率（Gr_FY0_Earning）表现进入前十。价值因子中的最近年报市盈率（EP_LYR）、单季度市盈率（EP_SQ）、**市净率（

林晓明 S0570516010001 研究员SFC No. BPY421

黄晓彬 S0570516070001 研究员SFC No. BQW518

张泽 S0570520090004 研究员SFC No. BRB322

刘依苇 S05705210900

摘要

**回首2021年，在监管层的鼓励和引导下，众多优秀基金公司在金融产品创新方面不断进行尝试和突破，为市场投资者提供了多种多样的创新金融产品。2021年11月，招商证券定量与基金评价团队邀请到了国泰基金、汇添富基金、华宝基金和富国基金的四位嘉宾，就增强指数ETF、MSCI A50 ETF

2021世界人工智能大会于2021年7月8日至10日在上海世博中心和上海世博展览馆同时举行。

世界人工智能大会自2018年以来，已成功举办三届。2021世界人工智能大会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会，以及上海市人民

以下是直播实录

谢谢大家，今天非常荣幸能够参加量化投资与机器学习公众号的举办的这场量化活动。今天我分享的主题是《金融科技与量化交易的中国实践》。

首先，做一个简单的自我介绍。我从05年到09年在北大就读物理学，毕业之后去了美国，12-13年在Citadel从事美股高频交易，工作一年多后就

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全球著名猎头公司 Sel

林晓明 S0570516010001

​ SFC No. BPY421 研究员

黄晓彬 S0570516070001

​ SFC No. BQW518 研究员

张泽 S0570520090004

​ SFC No. BRB3

林晓明 S0570516010001

​ SFC No. BPY421 研究员

黄晓彬 S0570516070001

​ SFC No. BQW518 研究员

刘依苇 S0570521090002 研究员

源洁莹 S05705210

林晓明 S0570516010001

​ SFC No. BPY421 研究员

黄晓彬 S0570516070001

​ SFC No. BQW518 研究员

刘依苇 S0570521090002 研究员

源洁莹 S05705210

林晓明 S0570516010001

SFC No. BPY421 研究员

何 康 S0570520080004

SFC No. BRB318 研究员

王晨宇 S0570119110038 联系人

陈 伟 S0570121070169 联系人

**会议：**开源证券2022年资本市场峰会

**日期：**2021年11月5日

**主办：**开源证券金融工程魏建榕团队

**主题演讲：结构性行情下的量化投资 **特邀嘉宾：**董梁博士，创金合信基金首席量化投资官

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2021年10月21日-22日，中金公司研究部携手股票业务部在青岛成功举办2021年度金融工程论坛。本次论坛邀请了业内二十余位专家，共话碳中和与ESG投资、基金投资、量化投资和指数投资中的机遇与挑战。

论坛一：碳中和与ESG投资

10月21日上午，碳中和与ESG投资主题论坛揭开序幕。中金公

时间：2021年9月8日

◆ *指数增强策略及产品专题研讨会* ◆

2021年8月6日下午，中金公司研究部携手股票业务部举办指数增强策略及产品专题研讨会。在今年以来风格剧烈变化的市场环境下，指数增强产品以其持股分散、行业配置均衡等特点，在最近的市场环境中更好地抵御

主 要 结 论

中证指数公司修订沪深300指数样本空间

2021年11月19日，中证指数公司发布了《关于修订沪深300指数样本空间规则的公告》，公告显示，为适应证券市场发展变化的需要，经充分听取市场意见，并经指数专家委员会审议，中证指数有限公司决定修订沪深300指数

主 要 结 论

周指数增强组合表现

• 沪深300指数增强组合本周超额收益0.11%，本年超额收益7.22%。
• 中证500指数增强组合本周超额收益1.13%，本年超额收益8.35%
• 中证1000指数增强组合本周超额收益0%，本年超额收益6.16%。

报 告 摘 要

国信金工主动量化策略表现跟踪

• 本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-1.01%，相对普通股票型基金指数超额收益-1.43%。
• 本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益16.07%，相对普通股票型基金指数超额收益5.57%。**今年以来，优秀基金业绩增

报告摘要

乘势而起：市场新高趋势追踪

触及新高的个股、行业和板块可被视为市场的风向标。越来越多的研究表明动量、趋势跟踪策略的有效性。本报告旨在定期跟踪市场中创新高的个股及其分布，以追踪市场趋势、把握市场热点。

截至2021年11月19日，上证指数、深证成指

引言

2020年以来国内量化私募快速崛起，人才已成为各家量化私募机构不可或缺的核心竞争力。本文以25家百亿以上量化私募机构以及25家代表性非百亿量化私募机构在主流招聘渠道近期发布的10-11月中旬招聘岗位为样本，对量化私募机构人才招聘进行多角度透视，并对百亿以上量化私募机构及非百亿量化私募机

报 告 摘 要

市场表现

今日(20211117) 大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证1000指数表现最好，板块指数中深证综指表现最好，风格指数中中证500成长指数表现最好。有色金属、电新、石油石化、国防军工、钢铁行业表现最好，银行、食品饮料、家电、农林牧渔、消

固收

房地产可能有哪些预期差？

房地产是当前宏观经济最大的不确定因素。房地产周期的快速下行趋势或能在房企现金流得到一定保障后有所缓和，但拐点将取决于销售何时企稳。尽管目前房地产市场面临较大的信用风险和流动性压力，但也不宜对其过于悲观。政策基调的变化已是进行时，不能忽

报告摘要

本文内容节选自已发布证券研究报告：《海外主动ETF详解，对指数增强ETF的启示》（发布时间：20191102）

主要观点

本文深入探讨了正在申报的新公募产品——指数增强ETF。目前5家基金公司上报了10只产品，追踪指数涉及上证50、沪深300、中证

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本周回顾

分析师：徐玉宁，执业证书：S1190519090003

分析师：王西之，执业证书：S1190521040001

报告摘要

指数型基金概览：指数型基金947只，合计规模14127.33亿元，今年以来平均收益5.35%。ETF基金516只，合计规模8777.1

证券分析师：黎鹏，执业证书：S1190519100002

详见报告《金融工程量化择时周报：延续谨慎继续推荐国防军工医药家电20211114》

策略观点

**权重行业从相对表现上看还没有完全走弱，但并不强，本周延续谨慎乐观判断。近期行业配置信号发出市值加

分析师：徐玉宁，执业证书：S1190519090003

分析师：王西之，执业证书：S1190521040001

详见报告《太平洋金工ETF及量化基金周报：金融地产ETF份额持续上升，高端制造类ETF交投活跃》20211107

报告摘要

指数型基金概览：指