Pandas数据分析

Series和DataFrame

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交易引擎工作机制 (副本)

导语

BigQuant平台回测机制是把每一个K线当做一个事件,按照时间发生先后顺序,即从左往右依次运行。在新的事件发生时,即出现了包含高开低收四个价格的K线,回测程序会调用这个K线的数据。如果触发了交易条件信号,则产生订单。

课程视频

[/wiki/static/upload/3c

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预习材料说明

导语

各位学员: 大家好!欢迎参加《第四期AI量化投资训练营》,希望通过此课程,大家能够掌握扎实的AI量化知识、精髓技能,快速地实现从主观经验判断的传统投资到AI+大数据的新型投资转型。 为了帮助学员更好地理解课程内容,准备了预习材料,现对预习材料作如下说明:

量化平台

本次课程基

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比赛结果

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组合优化器使用文档

组合优化器是宽邦科技为满足机构投资者对于股票组合优化、绩效归因、风险控制和指数增强需求而提供的一款优化器。

使用概览

  1. 调用接口:T.PORTFOLIO_OPTIMIZERS
  2. 每日初始化:T.PORTFOLIO_OPTIMIZERS.get_today_factor_data 3

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Pandas数据分析

导语

讲解Pandas常用数据结构、基本语法和绘图功能

课程PPT

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因子分析和因子看板

导语

对因子进行分析,查看因子过去的表现,利用因子看板追踪因子在未来时间的表现。本次课程详细介绍因子分析功能及分析结果解读。

课程视频

[/wiki/static/upload/27/27e7aaba-5a1d-401d-bfee-5f8df58e03b6.mp4](/wiki/s

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8步构建AI量化策略

导语

本次课程讲解如何利用可视化模块搭建AI量化策略,包含模块认识、搭建步骤、参数讲解。

课程PPT


[/wiki/static/upload/a4/a4721225-982e-47b4-9016-f056d54370ae.pdf](/wiki/static/upload/a4

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AI策略构建

练习题目

1.利用AI可视化策略模板构建AI策略 :

设置训练集的结束日期不晚于2019.12.31日(可自由选取之前的某个时间段),

设置测试集起止时间 2020.01.01-2021.10.15

2.策略回测练手

  • 尝试修改该因子组合,参考一阳穿多线的因子

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机器学习在量化选股中的应用

导语

机器学习应用于量化投资已经非常常见,本次课程将讲解目前应用最多的机器学习算法如何应用到量化投资,比如Stockranker、线性回归、随机森林、LightGBM、Boosting、Stacking等。

策略视频

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高频T0策略研究

导语

从高频数据中可以获取比日频数据更多的因子,如何利用分钟 、tick、逐笔数据开发高频T0策略?BigQuant开发了BigTrader,本节课将详细讲解如何利用BigTrader编写高频策略。

课程视频

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打开Al量化的黑箱

导语

机器学习 /深度学习常被叫为黑箱,因为其结果或者行为难以理解,到现在机器学习 /深度学习已经不再是黑箱,可以通过科学地方法对其进行解释。本节课将讲解如何评估机器学习/深度学习策略的效果,从模型的可解释方法、模型评估、策略评估、策略改进几方面详细讲解。

课程视频

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AI量化最佳实践

导语

高效的研究方法和实践方式是实现盈利目标的关键。本节课将给大家讲解策略优化的高级功能:并行计算、自定义运行、超参搜索、滚动训练,更好地调优策略。

课程视频

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CV和NLP领域经典模型在量化选股中的应用

导语

深度学习也逐步被利用到量化投资,并且构建出来的模型效果收益良好。本次课程将讲解DNN、1DCNN、Transformer在量化如何利用,手把手地带领学员构建深度学习策略,并学习如何调优。

课程视频

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