预期高股息组合跟踪-20191031
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摘要
本报告介绍东吴金工团队基于沪深300成分股，运用年报利润分配和基本面指标构建的预期股息率指标，辅以反转因子与盈利因子筛选，打造出30只个股的预期高股息组合。组合回测自2007年10月至2017年10月，累计超额收益达366.95%，年化超额收益16%，最大回撤12.45%。2019年10月组合收益2.20%，跑赢沪深300指数0.31%。报告详细披露月度持仓明细与组合表现，强调模型基于历史数据存在潜在风险。[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6]
