GARP策略量化研究与回测分析报告
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摘要
本报告基于GARP（Growth at a Reasonable Price）策略构建了多因子量化模型，结合沪深300、中证500等指数成分股，分析了不同股票组合的回报特征及超额收益表现。经过回测，GARP策略的年化收益显著优于基准指数，年化收益率达17.29%，最大回撤控制良好，同时通过行业轮动与因子择时优化投资组合，实现了较高的夏普比率和信息比率，为投资者提供了科学的量化选股模型和实用的配置建议 [page::0][page::3][page::5][page::8][page::10].
