PB-ROE 策略－－数量化选股策略之三
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摘要
本报告基于沪深300指数成分股，以市净率（PB）和净资产收益率（ROE）构建多种量化选股组合，涵盖不同行业权重分配及综合打分方法。回测区间为2005年5月至2011年3月，综合打分法（PB_ROE）组合表现最好，年化收益率最高达41.85%，且在周期内大多时间跑赢沪深300指数，体现了低PB和高ROE因子联合选股的有效性 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]
