如何增强私募动量选基因子

创建于 2025-07-16T13:50:50.254451+08:00 更新于 2025-07-16T15:45:08.762471+08:00

摘要

本报告基于成熟的股票多因子，深入测算私募基金产品业绩的持续性，并提出通过参数化线性回归指标和非参数化列联表指标增强一年动量选基因子。研究发现，量化私募基金存在明显的动量效应和业绩持续性，可通过半年调仓周期构建选基组合，显著提升FOF组合收益和稳定性，特别在1000指增选基域下增强效应最为显著 [page::0][page::4][page::5][page::10][page::15][page::16][page::17][page::21]。

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