ESG 选股策略 2024 年 8 月定期跟踪报告
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摘要
本报告基于招商证券量化研究团队构建的ESG选股策略体系，应用秩鼎ESG评分数据，设计包括正面筛选、负面剔除、行业增强等多策略。2024年以来，300ESG正面筛选策略、500ESG行业增强策略和1000ESG负面剔除策略均实现超额收益，尤其7月表现优异，分别取得3.00%、0.98%和0.34%的超额收益。ESG因子通过改善盈利现金流、降低特质性与系统性风险，促进股票估值提升，显示较好的投资价值和超额收益潜力[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]。
