【重磅专题】遗传算法赋能交易行为因子 | 开源金工
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摘要
本报告基于开源金工团队自研遗传算法框架，通过创新引入切割算子和多类金融统计变量，挖掘出近200个有效量价交易因子。通过对样本内外数据测试，优选综合因子表现优异，综合因子全区间RankICIR达5.52，年化收益超28%。重点讨论了“小单切割超大单关注度”因子、交易情绪不稳定因子及主力控盘能力因子等，均表现出稳定且单调的选股能力，并从行为金融学角度提供解释，对传统资金流因子体系构成有效补充，促进因子库丰富和策略优化 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::5][page::6][page::9][page::11][page::12]
