股指期货套利策略系列四：跨品种套利的基差、动量与季节性特征

创建于 2026-03-25T19:13:57.604273+08:00 更新于 2026-03-25T19:27:44.869389+08:00

摘要

本报告研究股指期货跨品种多空套利，提出并回测基差（年化基差率差）、动量型技术指标与月份季节性三类信号的合成方法，采用波动率中性与横截面调仓提升风险调整后收益，IC/IF 合成策略2016年以来年化10.3%、夏普1.07，多组合综合配置年化8.5%、夏普1.28，为套期保值与相对价值交易提供可实施的量化框架 [page::0][page::21]。

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