A Two-layer Stochastic Game Approach to Reinsurance Contracting and Competition
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摘要
本文提出一个双层随机博弈模型，研究一个保险人和两个竞争再保险人的比例再保险合同及竞争。通过组合Stackelberg博弈与非合作Nash博弈，推导了均衡存在的充分必要条件并证明其唯一性，均衡策略为常数且可半解析表达。模型涵盖了风险厌恶和相对业绩竞争，数值研究揭示风险规避和竞争程度对均衡溢价及再保险比例的敏感性，为再保险市场的定价与竞争提供理论支持 [page::0][page::4][page::14][page::23]
