Higher moments under dependence uncertainty with applications in insurance
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摘要
本文针对已知边际分布但不确定依赖结构下混合高阶矩的上下界进行了严格推导，提出了标准化秩系数以度量依赖性，并基于指数边际分布构造混合copula模型，分析了高阶矩对保险精算中预期损失、边际预期损失及人寿年金估值的影响，揭示了coskewness对资本要求和年金定价的单调效应，而边际预期损失受依赖结构影响较为复杂，可能不变或反常，结果为风险管理和监管提供了实践指导 [page::0][page::2][page::13][page::15][page::18][page::20][page::23]
