基于连续挂单的高频做市策略

创建于 2025-04-29T18:15:56.717737+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:24.003515+08:00

摘要

本报告建立了基于连续挂单的高频做市策略回测框架，模拟了限价单挂单和成交的动态过程，重点分析了交易系统速度（排名系数）对策略收益、手续费、净持仓及盘中亏损的影响。结果表明，交易系统速度显著提升成交率和收益，但手续费成本极高；盘中止损可以有效控制单边净持仓和最大亏损，提升策略的稳定性和盈利空间 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]

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