高频因子在股指期货上的低频化应用
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摘要
报告基于高频多因子模型，验证其在股指期货上的应用效果，发现股指期货盘口宽薄特性导致模型高频预测能力不及商品期货。通过对高频因子进行降频处理（如10分钟、30分钟等频率），有效覆盖交易成本，特别是30分钟频率下相关因子表现最佳，多因子合成策略年化收益超40%，夏普比率超过3，适应今年股指波动加大环境，策略整体表现优秀 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::7][page::9][page::11][page::13]。
