大模型助力数据标注，赋能ETF主题跟踪
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摘要
本报告聚焦利用大模型技术结合量化回测方法，构建覆盖A股市场行业&主题型ETF的基本面指标体系，实现细分主题的月度跟踪与横向对比。通过自动化Prompt设计映射指标产品与ETF主题关系，精选信号化指标进行回测验证，构建复合信号辅助主题择时。回测结果显示，多数主题择时策略实现显著超额收益，平均年化超额收益率达11.04%，尤其食品饮料、半导体和畜牧业主题表现优异，彰显大模型在ETF主题跟踪中的应用价值与投资指导意义 [page::0][page::3][page::6][page::7][page::10][page::14][page::16][page::17]
