【广发金工】基于AGRU因子聚合的ETF轮动策略

创建于 2025-06-19T19:13:04.211192+08:00 更新于 2025-12-31T16:38:38.905654+08:00

摘要

报告基于AGRU深度学习模型构建选股因子，将个股因子聚合成指数因子形成ETF轮动策略。策略通过周度调仓捕捉行情，结合MMR算法控制标的相关性，实现年化超额收益率8.43%，信息比率0.99，且在限定持仓ETF数量（5、10、15只）时策略收益稳定且风险可控 [page::0][page::3][page::6][page::8][page::10][page::13][page::14]

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