量化策略专题研究——行业趋势配置模型研究

创建于 2025-07-16T22:57:20.038213+08:00 更新于 2025-07-16T23:47:38.826402+08:00

摘要

报告基于中信一级行业指数开发行业趋势配置模型，结合截面动量、时序动量和止损机制，筛选向上趋势行业构建组合。TOP6行业组合年化收益可达19%，通过止损机制及组合优化，年化收益提升至32%，夏普比率1.23，显著改善风险收益表现，为行业轮动策略提供系统方案 [page::0][page::2][page::9][page::18][page::19][page::21]

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