选股因子系列研究（九十三）——深度学习因子的“模型动物园”

创建于 2025-07-22T04:32:44.977200+08:00 更新于 2025-07-22T05:22:15.216731+08:00

摘要

本文对比分析了基于多类别深度学习模型训练得到的选股因子的周度选股能力，涵盖卷积类、Transformer 类及线性类模型，发现卷积类模型（尤其是 BiATCN 与 TCN）表现最佳。通过因子集成提升超额收益，中证500和中证1000的AI增强组合年化超额收益显著提高，稳健性增强。风险提示包括市场系统性风险和因子失效风险 [page::0][page::4][page::12][page::14]

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