绪温度计——基于高频折溢价的择时策略

创建于 2025-07-15T17:11:08.762808+08:00 更新于 2025-07-15T17:43:21.711473+08:00

摘要

报告基于华夏上证50ETF的分钟高频折溢价数据，提炼投资者情绪指标，构建多维择时策略，包括折溢价特色指标和价量指标。回测显示综合策略年化收益24.74%，最大回撤5.38%，在考虑手续费和VWAP价格后仍表现稳健，验证了高频折溢价作为情绪指标的有效性，为ETF择时提供了新思路[page::0][page::4][page::6][page::9][page::10][page::12]。

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