公募指增业绩持续增厚，头部私募中性策略转好 —量化基金业绩简报
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摘要
本报告详细分析了2023年公募量化指增基金在沪深300、中证500、中证1000等主要宽基指数增强产品中的收益表现，发现不同指数增强基金普遍实现超额收益，且业绩持续向好。私募量化中性策略表现稳健，8月收益小幅回升，头部量化私募中性策略平均月度收益达0.53%。报告还列举了绩优类指数增强基金的跟踪误差与超额收益情况，综合反映当前量化基金市场的积极态势与分化特征[pidx::0][pidx::2][pidx::3][pidx::4][pidx::5][pidx::6]。
