多模型学习量价时序特征

创建于 2025-07-16T09:23:12.139946+08:00 更新于 2025-07-16T09:54:32.538079+08:00

摘要

报告提出了以深度学习时序模型为因子单元，包括RESTCN（基于残差TCN卷积）和Transformer模型，结合LightGBM加权策略，构建AI量价选股策略。多模型融合后10日RankIC提升至16.5%，top组合年化超45%，且在不同换手率下均实现正收益，表现出显著的选股效果和稳健的风险控制能力[page::0][page::15]。

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