FOF 组合构建，如何持续跑赢市场基准？— 行业中性与跟踪误差技术运用
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摘要
本报告通过行业中性优化与跟踪误差优化两种技术，提升FOF组合跑赢市场基准的稳定性。行业中性优化主要控制组合相较基准的行业偏差，跟踪误差优化采用高频价格数据，降低组合收益与基准的波动偏离。实验结果显示，跟踪误差优化尤其对负跟踪误差优化效果最佳，能显著提高组合跑赢基准的概率，且宽松的权重约束进一步提升该稳定性[page::0][page::2][page::5][page::8][page::10][page::11]。
