高频因子低频化系列 2023 年表现回顾
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摘要
本报告系统回顾了方正金工构建的11个高频量价因子经低频化处理后的2023年表现，因子整体Rank ICIR均超4，综合量价因子年化收益高达49.23%，最大回撤仅1.74%。在不同宽基指数成分中，“待著而救”等因子表现尤为亮眼，周频调仓较月频显著提升投资收益，反映出高频信号在稳定性与收益上的优异表现，为多因子选股提供坚实量化依据[page::0][page::2][page::3][page::5][page::6][page::7]。
