Does a Structural Model Add Anything to the Closing Price? Calibrated forecasting, incremental information, and match leverage in the Italian Serie A
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摘要
本文基于2007–08至2025–26赛季共7,220场意甲比赛，检验Dixon–Coles结构模型是否能够为去除水位后的收盘赔率提供增量信息。结果显示，市场RPS为0.1905，优于模型的0.1972，结构模型在对数意见池中的拟合权重为0.000，且验证期与测试期的损失均随模型权重上升而单调增加。[page::0][page::7][page::9] 基于射正次数构建的过程模型相对进球模型权重为0.35，但相对市场仍为0.000，说明不同结构信号均已被收盘价格吸收。[page::0][page::9] 结构模型虽然预测区分度较弱，却具有更好的主胜概率校准表现，研究进一步提出“比赛杠杆”指标，用于衡量单场比赛对球队赛季目标实现概率的影响。[page::9][page::10][page::12]
