SABR-Informed Multitask Gaussian Process: A Synthetic-to-Real Framework for Implied Volatility Surface Construction
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摘要
本文提出结合结构化SABR模型和多任务高斯过程的SABR-MTGP模型，用合成稠密数据辅助稀疏市场观测，实现隐含波动率曲面构建。该方法通过层级贝叶斯正则化自适应调节结构信息传递，实验表明在Heston模型生成的真实数据和实际SPX市场数据中均优于传统GP和单纯SABR插值，表现出更高的预测准确性和稳定性，尤其在稀疏数据区域效果显著[page::0][page::3][page::17][page::23][page::26]。
