公募量化指增基金：2021 年之果 vs.2022 年之因

创建于 2025-07-18T11:38:01.858768+08:00 更新于 2025-07-18T11:45:41.968025+08:00

摘要

本报告回顾了2021年公募量化指数增强基金的业绩表现，显示85%的基金跑赢基准，沪深300及中证500指数增强基金超额收益标志性表现亮眼。结合兴证金工的AdaBoost动态因子模型和静态因子组合，深入复盘了沪深300与中证500增强策略的因子构建、行业配置及选股贡献，揭示市场风格切换与流动性对策略表现的影响，并展望2022年应把握先沪深300后中证500的配置节奏 [page::0][page::3][page::6][page::15][page::18]。

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