【金融工程】量化CTA周报：CTA中长趋势领涨，贵金属再创新高

创建于 2025-09-30T18:02:48.368732+08:00 更新于 2025-09-30T18:06:43.211939+08:00

摘要

本周CTA策略中，中长趋势策略表现突出，涨幅1.56%，商品市场上涨趋势明显，贵金属指数（特别是黄金）领涨，涨幅达到4.11%。主要风格因子中波动率、期限结构和持仓因子上升，而动量因子略微回落。截面多空策略表现优异，价差套利与时序择时策略小幅回调，市场环境整体中性偏强，推荐适当配置相关策略 [page::0].

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