光大投资时钟：触发式策略篇
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摘要
本报告基于中美宏观经济环境，从经济增长、通胀、流动性三个维度构建宏观因子，结合五种量化大类资产配置模型，并提出触发式资产配置策略。通过历史回测，触发式策略在近10年内显著跑赢等权重配置，尤其是触发式风险平价模型和宏观因子风险平价模型，均实现较高年化收益与稳定的风险控制。此外，报告结合2023年最新数据，提供了12月的资产配置建议，风险提示指出宏观变量的不确定性可能带来模型失效风险，为投资者提供系统且动态的资产配置参考 [page::0][page::3][page::6][page::7][page::9]
