期货择时系列（一）:波动率能否用于有色金属期货择时？

创建于 2025-07-16T18:26:12.646257+08:00 更新于 2025-07-16T20:54:37.661303+08:00

摘要

本文构建了基于滚动分位数的做多波动率择时策略，利用日频和5分钟高频数据计算波动率，设计上下阈值控制多空仓位。回测显示该策略在有色金属期货CU、AL、ZN、SN、PB品种有良好表现，5分钟高频数据显著提升策略收益和风险指标，NI品种表现不佳，可能受政策影响。该策略可作为主力及辅助择时工具[page::0][page::2][page::4][page::6][page::7]

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