Deviations from Tradition: Stylized Facts in the Era of DeFi
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摘要
本文基于2023-2024年Uniswap v3上24个最活跃流动性池的链上高频数据，系统研究了DeFi市场结构（如集中流动性机制及区块内交易执行）和Maximal Extractable Value（MEV）策略（包括Just-in-Time流动性提供、夹击攻击等）对价格、订单流及流动性统计特性的影响。结果揭示了DeFi与传统市场在交易返回分布厚尾、自相关结构、流动性动态及事件转移概率等方面的显著差异，为量化理解DeFi微观结构提供了新视角和方法 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::6][page::9][page::11][page::17][page::19][page::20]
