时序模型+回归模型因子策略
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摘要
本报告系统介绍了结合时序模型LSTM与多种回归模型的量化因子策略构建方法，涵盖集成学习（随机森林、GBDT、XGBoost）、线性回归（多元线性回归、SGD回归）及支持向量回归等多种模型的设计、参数设置及实证效果。结果显示，线性支持向量回归模型效果最佳，传统线性回归模型优于集成学习模型，表明回归模型对因子信号的增强效果具有一定提升空间，提升了因子预测的稳定性和准确率[page::0][page::8][page::15][page::23][page::29]。
