量化策略专题研究——重仓优选视角下的权益基金业绩增强策略

创建于 2025-07-16T22:55:48.404758+08:00 更新于 2025-07-17T00:31:00.279738+08:00

摘要

本报告聚焦权益基金业绩增强策略，基于量化因子构建与GARP因子配置体系，展示沪深300和中证500指数增强模型的优异年化超额收益。通过优选基金重仓股构建模拟组合及增强策略，验证其相较偏股混合基金指数显著超额收益及稳定的排名表现，为权益类指数增强策略提供了有效路径和实证支持 [page::2][page::10][page::11][page::14][page::15].

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