基于最近邻法的模式识别──浙商证券量化策略模式识别研究系列之一
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摘要
本报告系统研究了最近邻法（KNN）在股市模式识别中的应用。通过对K线形态和五个技术指标的最近邻匹配，分别进行了降维处理及多种改进策略（如增加阀值、设置止损、降低交易频率），显著提升了策略的收益与稳健性。单边交易年化收益普遍可超20%，最高可达30%，双边交易收益率更高，但伴随较大回撤。改进方案有效降低最大回撤至12%以下，同时保持较高胜率与收益风险比，为投资者提供了稳定的量化择时工具[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11]。
