个股配对思想在因子策略中的应用 ——多因子 Alpha 系列报告之三十

创建于 2025-04-30T14:29:08.085308+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:23.861374+08:00

摘要

本报告提出基于个股配对思想的配对反转因子，捕捉行业内个股之间反转机会，通过月度调仓实现指数增强和周度调仓优化多因子组合。在中证800成分股样本上，月度调仓指数增强年化超额收益达8%，多因子配对调仓组合收益显著超越基准多因子组合，体现了配对反转因子在中国市场的强有效性及应用潜力[page::0][page::4][page::13][page::25]。

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