Quantifying Qualitative Insights: Leveraging LLMs to Market Predict
创建于 更新于
摘要
本报告提出通过利用证券公司每日报告，将定性文本信息分解为关键因子并结合数值价格数据，构建多模态上下文集合，采用LLMs对关键因子进行Likert量表打分，实现在金融市场中将定性洞察量化为可预测的数值。通过自回归移动窗口构建上下文，实现动态更新，提升预测性能。实验结果显示LLMs在捕捉市场短期趋势及预测准确率方面整体优于传统时间序列模型，同时基于推理过程的得分解释增强了模型透明性，但仍存在可复现性和解释性不足的问题[page::0][page::2][page::5][page::6]。
