基于短周期价量特征的多因子选股体系
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摘要
本报告创新性构建了基于短周期价量特征的多因子交易阿尔法选股体系，包含将近200个日频价量因子。策略在2012年至2017年回测期间实现年化超额收益50.2%、最大回撤5.9%、信息比率4.67，表现显著优于传统多因子模型。通过风格中性组合构建及交易成本平衡，实现高换手率策略的收益稳定性和较强的预测能力，最大可容纳资金规模在数亿元量级，为量化选股提供了全新思路和实战模型 [page::0][page::2][page::6][page::27][page::28][page::24]
