量化选基月报：申报信息ETF轮动策略本月获得18.18%超额收益率

创建于 2026-02-11T18:32:45.000447+08:00 更新于 2026-02-11T23:39:39.657461+08:00

摘要

本报告基于申报信息构建行业主题申报相似（T+1）因子，构建月频ETF轮动策略并以中证800为基准，2026年1月策略收益22.66%，对基准超额18.18%，2018年12月以来费后年化超额收益13.84%，显示申报信息在捕捉行业投资热点上具有显著前瞻性；报告同时对比了基于交易动机+股票价差因子与基金经理交易独特性两类选基策略的表现并给出风险提示 [page::5][page::6].

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